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據(jù)香港信報報道，香港金管局自3月初美國硅谷銀行(SVB)告急后，持續(xù)就債券持倉情況向各銀行加強(qiáng)查詢的密度及深度，包括了解投資年期及品種、美國國庫券持倉詳情等，亦要求銀行就所持長債，在假設(shè)市場跌價下的未變現(xiàn)賬面損失(MTM Loss)作模擬測試。有關(guān)做法反映香港金管局對美國連番加息后，銀行資產(chǎn)負(fù)債錯配風(fēng)險及信貸緊縮的關(guān)注。據(jù)悉，金管局至今未有就銀行所持長短債比例厘定硬指標(biāo)，亦無直接要求業(yè)界持有更多短債，皆因此舉并非該局一貫風(fēng)險為本的監(jiān)管模式，但業(yè)界“意會到”當(dāng)局對銀行持有短期及流動性債務(wù)的關(guān)切，頻密提醒在當(dāng)前市況下，須對流動性保持高度警惕。

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